説明
ADF オシレーター – Stable Edge Quant
＜商品説明＞
ADFオシレーター – Stable Edge Quant は、価格系列の平均回帰レジームを可視化するためのクオンツ系インジケータです。
本インジケータは、拡張ディッキー＝フラー検定の t-stat をサブウィンドウに表示し、現在の相場が平均回帰しやすい状態か、それとも非定常・トレンド的な状態に近いかを確認するために設計されています。
本インジケータのコンセプトは、「ADF t-stat を主役に、平均回帰レジームを可視化する」です。
OU 平均回帰オシレーターが価格の行き過ぎをZスコアで確認するインジケータであるのに対し、ADFオシレーター は、その相場環境が平均回帰に適しているかどうかを確認するためのレジーム判定インジケータです。
つまり、
– OU 平均回帰オシレーター：タイミング確認
– ADF オシレーター：環境認識
という役割分担になります。
また、本インジケータはOU 平均回帰 EA – Stable Edge QuantおよびOU平均回帰オシレーター – Stable Edge Quantと組み合わせて使用することを想定しています。
＜主な機能＞
– ADF t-stat ライン表示
– Hard Threshold ライン表示
– Soft Threshold ライン表示
– Zero ライン表示
– Mean Reversion Regime ドット表示
– ADF OK / NG ステータス表示
– Mean Reversion / Non-stationary レジーム表示
– log(price) / raw price 計算切り替え
– 表示バー数制限による負荷軽減
＜表示の見方＞
ADF t-stat は、価格系列が単位根を持つかどうか、つまり非定常的かどうかを確認するための統計量です。
一般的に、ADF t-stat が低い値になるほど、価格系列は定常的・平均回帰的な状態に近いと解釈されます。
本インジケータでは、ADF t-stat が設定した閾値以下になった場合に、平均回帰レジームとして表示します。
Hard Threshold は、強い平均回帰レジーム判定に使用する基準線です。
初期設定では、
– ADF_HardThreshold: -2.20
を使用しています。
ADF t-stat がこの値以下になると、平均回帰レジームとして判定します。
Soft Threshold ライン
Soft Threshold は、緩めの平均回帰レジーム判定に使用する補助線です。
v1.00では、Hard Threshold と同じ値に設定しています。
将来的には、より柔軟なレジーム判定や段階的な評価に使用できます。
Mean Reversion Regime ドット
ADF t-stat が Hard Threshold 以下になった場合、サブウィンドウ内にドットを表示します。
このドットは、現在の相場が平均回帰しやすい状態に近いことを示す補助表示です。
＜おすすめの使い方＞
本インジケータは、単体でエントリータイミングを判断するためのものではなく、相場環境を確認するためのインジケータです。
おすすめの使い方は以下です。
1. ADF オシレーターで平均回帰レジームか確認する
2. OU 平均回帰オシレーターでZスコアの行き過ぎを確認する
3. 両方が揃った局面を裁量判断の候補にする
＜得意な相場＞
本インジケータが有効に機能しやすいのは、以下のような相場です。
– 一定範囲内で価格が回帰しやすい相場
– レンジ寄りの相場
– 一時的な行き過ぎ後に反発しやすい相場
– OU系平均回帰ロジックが機能しやすい相場
＜苦手な相場＞
本インジケータが注意を要するのは、以下のような相場です。
– 強い一方向トレンド相場
– ファンダメンタルズ要因で価格が大きく動く相場
– 重要指標発表直後の急変動相場
– 平均回帰せず価格が一方向に動き続ける相場
＜OU 平均回帰オシレーターとの関係＞
ADFオシレーター – Stable Edge Quantは、OU 平均回帰オシレーター Stable Edge Quantと組み合わせることでより使いやすくなります。
OU 平均回帰オシレーター Stable Edge Quantは、Zスコアによって価格の行き過ぎを可視化します。
ADFオシレーター – Stable Edge Quant は、その行き過ぎが平均回帰しやすい環境で発生しているかを確認します。
そのため、2つを並べて表示することで、
– ADF：今は平均回帰レジームか？
– OU：価格はどれくらい行き過ぎているか？
を分けて判断できます。
## EAとの関係
本インジケータは、OU 平均回帰EA Stable Edge Quantのレジーム判定部分を視覚化する補助ツールとしても利用できます。
EAが内部で利用しているADF的な平均回帰フィルターを、裁量判断やロジック理解のために視覚化できます。
＜注意事項＞
本インジケータは売買を自動実行するものではありません。
表示されるADF t-stat、レジーム判定、ドット表示は、将来の価格変動や利益を保証するものではありません。
ご利用の際は、必ずご自身の環境で検証を行ってください。
