説明
OU過程 平均回帰EA
＜商品説明＞
OU過程 平均過程 – Stable Edge Quantは、価格の乖離に着目した平均回帰型EAです。
本EAは、オルンシュタイン-ウーレンベック過程の平均回帰思想をベースに、Zスコア、ADF(拡張ディッキー-フラー検定)フィルター、ADX / DI方向フィルターを組み合わせ、統計的に反発が期待される局面を狙います。
有料版ではFX全通貨ペアに対応しています。
最も優位性のある通貨ペアは AUDUSDとNZDUSDで、特にその買いトレードでは売られすぎた局面からの反発を狙う回帰モデルとして優位性を持ちます。
相場は常に一方向へ進み続けるわけではありません。
特にAUDUSDやNZDUSDのような通貨ペアでは、短期的に売られすぎた後、一定の水準まで価格が回帰する局面が見られます。
本EAは、そのような「価格の行き過ぎ」と「平均への回帰性」に着目し、統計的な条件がそろった場面のみエントリーを行います。
＜運用パフォーマンス＞
2024/1/1から2026/1/1の取引
取引通貨 AUDUSD
取引回数 100
勝率 67.00%
ロット 10,000 (通貨：固定)
プロフィットファクター 1.70
シャープレシオ 4.83
リカバリーファクター 4.32
＜使用ロジック＞
本EAは、以下の複数条件を組み合わせてエントリー判断を行います。
1. オルンシュタイン-ウーレンベック過程に基づく平均回帰思想
2. Zスコアによる価格乖離判定
3. 拡張ディッキー-フラー検定に基づくADFフィルターによる定常性確認
4. ADX / DIによるトレンド方向フィルター
5. スプレッドフィルター
6. インプット変数であるTimeStopによる時間切れ決済
7. 最低保有バー数による過剰決済防止
単純に「価格が下がったから買う」のではなく、価格の乖離・定常性・トレンド状態を複合的に確認します。
＜推奨通貨ペア・時間足＞
1.推奨通貨ペア：AUDUSD/NZDUSD
2.推奨時間足：30分足
3.推奨方向：買い
本EAは、価格の下方乖離からの反発を狙う設計です。
初期設定では売りエントリーは無効化されています。
＜エントリーの考え方＞
買いエントリーは、価格が平均から一定以上下方に乖離し、かつADFフィルターにより平均回帰性が確認された場合に行われます。
Zスコアがマイナス方向へ大きく拡大している状態を「売られすぎ」と判断し、反発の可能性がある局面を狙います。
＜決済の考え方＞
決済は主に以下の条件で行われます。
– Zスコアが平均方向へ回帰した場合
– 一定以上の逆行が発生した場合
– 指定バー数を超えても回帰しない場合
– 最低保有バー数を満たした後の決済条件成立
平均回帰が想定通り進まない場合は、TimeStopによってポジションを終了します。
＜得意な相場＞
本EAが得意とするのは、以下のような相場です。
– 一時的に売られすぎた相場
– 急落後に反発しやすい相場
– 一定範囲内で価格が回帰しやすい相場
– 強すぎるトレンドが発生していない相場
– ZスコアとADF条件がそろいやすい相場
＜苦手な相場＞
本EAが苦手とするのは、以下のような相場です。
– 一方向に強く進み続けるトレンド相場
– ファンダメンタルズ要因による急変動相場
– 重要指標発表直後の高ボラティリティ相場
– 価格が平均回帰せず、下落を継続する相場
– スプレッドが大きく拡大する相場
＜運用上の注意＞
本EAは平均回帰型のEAであるため、強いトレンド相場では損失が発生する可能性があります。
特に、米国雇用統計、CPI、FOMC、政策金利発表などの重要指標前後では、通常より価格変動が大きくなる場合があります。
実運用前には、必ずご利用予定のブローカー・口座条件でバックテストおよびデモ運用を行ってください。
＜無料版について＞
Stable Edge Quant – OU Mean Reversion 無料版 は、ロジック確認およびバックテスト検証を目的としたエディションです。
リアル口座での実運用は原則として有料版をご利用ください。
無料版 オルシュタイン-ウーレンベック過程 平均回帰EA – Stable Ege Quant
＜免責事項＞
本EAは将来の利益を保証するものではありません。
相場環境、スプレッド、約定力、ブローカー仕様、運用ロット、証拠金状況などにより、バックテスト結果と実運用結果が異なる場合があります。
ご利用の際は、十分な検証を行ったうえで、自己責任にて運用してください。
