説明
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1. 商品名
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通貨相関係数表 – Stable Edge Quant
対応プラットフォーム：
– MetaTrader 5
推奨時間足：
– M5
商品タイプ：
– マルチシンボル相関分析インジケータ
– クオンツ型ポートフォリオ補助ツール
– ヒートマップ表示インジケータ
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2. 商品概要
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通貨相関係数表 – Stable Edge Quant は、
10通貨ペア同士の線形相関係数を、
MT5上でヒートマップ形式に可視化する
クオンツ型分析インジケータです。
監視対象通貨ペア：
– EURUSD
– USDJPY
– GBPUSD
– AUDUSD
– EURGBP
– EURAUD
– GBPAUD
– EURJPY
– GBPJPY
– AUDJPY
各通貨ペアの対数リターンを用いて、
Pearson相関係数を計算し、
どの通貨ペア同士が似た動きをしやすいか、
または逆の動きをしやすいかを一覧で表示します。
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3. コアコンセプト
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複数通貨ペアを同時に見る際、
「どのペアが似た動きをしているのか」
「どのペアを組み合わせると分散効果が期待できるのか」
を感覚だけで判断するのは難しい場面があります。
本インジケータは、その課題を解決するために、
通貨ペア同士の相関関係を視覚的に整理します。
これにより、
– 似た値動きをする通貨ペア
– 独立性が高い通貨ペア
– 逆方向に動きやすい通貨ペア
– ポートフォリオ構築時の重複リスク
を一目で把握できます。
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4. 主な特徴
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10×10相関マトリクス
– 10通貨ペア同士の相関関係を一覧表示
ヒートマップ表示
– 正相関・負相関・中立を色分け
– 直感的に関係性を把握可能
Pearson相関係数
– 対数リターンを用いた線形相関係数を採用
– 数値でも色でも確認可能
マルチシンボル対応
– 1枚のチャートに設置するだけで10通貨ペアを監視
ポートフォリオ補助
– 複数通貨ペアを扱うEAや裁量トレードにおいて、
リスクの偏り確認に活用可能
Regime Portfolio思想との親和性
– Stable Edge Quant – Regime Portfolioで採用した
相関重視のポートフォリオ設計思想を可視化
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5. 活用イメージ
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活用例1：
重複リスクの回避
例：
EURUSD と GBPUSD が高い正相関を示している場合、
両方を同方向に保有すると、
想定以上に同じリスクを取っている可能性があります。
活用例2：
分散候補の選定
相関が低い、または負の相関を持つ通貨ペア同士は、
同時保有時の分散候補になり得ます。
活用例3：
EAロジックの可視化
Stable Edge Quant – Regime Portfolio EAでは、
複数候補から相関を考慮してポジションを選ぶ構想があります。
本インジケータを併用することで、
ポートフォリオ候補の関係性を視覚的に確認できます。
活用例4：
市場構造の変化把握
相関は固定ではありません。
時間帯や市場テーマによって変化します。
その変化をリアルタイムに観察することで、
市場構造の変化を把握しやすくなります。
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6. 推奨運用方法
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推奨環境：
– MetaTrader 5
– M5チャート
– EURUSDやUSDJPYなど主要通貨ペアのチャート
– 10通貨ペアすべてを気配値表示へ追加
推奨設定：
– CalculationTF = PERIOD_M5
– CorrelationBars = 96
– ShowValues = true
– ShowLegend = true
– HighlightDiagonal = true
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7. 本インジケータが向いている方
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本インジケータは、次のような方に向いています。
– 複数通貨ペアを同時に監視する方
– 通貨ペア同士の重複リスクを確認したい方
– ポートフォリオ設計を改善したい方
– 相関分析を裁量トレードへ取り入れたい方
– クオンツ型の視点で市場を見たい方
– Stable Edge Quantシリーズの世界観を補完したい方
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8. 注意事項
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– 本インジケータは売買シグナルそのものを提供するものではありません。
– 相関係数は過去一定期間の統計値であり、将来の関係を保証するものではありません。
– 経済指標や急変時には、相関構造が短時間で変化する場合があります。
– 10通貨ペアすべてを気配値表示へ追加してください。
– 起動直後は履歴データ読込に数秒かかる場合があります。
– ブローカー独自の銘柄サフィックスがある場合はSymbolSuffixを設定してください。
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9. まとめ
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通貨相関係数表 – Stable Edge Quant は、
– 10通貨ペア横断分析
– Pearson相関係数
– ヒートマップ表示
– マルチシンボル監視
– ポートフォリオ補助
– クオンツ型相関分析
を組み合わせた、実用的な相関可視化インジケータです。
複数通貨ペアを扱うトレーダーにとって、
リスクの偏りや分散候補を把握するための
有力な分析補助ツールとして活用できます。
