バナッハ空間 資金管理システム – Stable Edge Quant Managementを開発しました

今回は、新しいMT5用インジケータ
バナッハ空間 資金管理システム – Stable Edge Quant
を開発しました。

このインジケータは、売買シグナルを出すものではありません。
目的はもっと地味で、しかし実戦では極めて重要な部分、つまり資金管理の可視化です。

短期トレードでは、エントリーの精度にばかり目が向きがちです。
どこで入るか、どこで利確するか、どこで損切るか。もちろんそれらは重要です。
しかし、同じくらい大きな影響を持つのが、**「今この局面で、どれだけのロットを張ってよいのか」**という問題です。

この問いに対して、できるだけ定量的に答えたい。
その発想から生まれたのが、今回のインジケータです。

私はこれまで、OU過程、ADF、HMMなど、比較的研究色の強いテーマでインジケータやEAを組んできました。
その中で強く感じていたのが、エントリーの工夫だけでは限界があるということです。

特に短期売買では、

• スプレッドが悪化している
• 直近のトレードで踏まれやすくなっている
• 連続で入って回数が増えている
• 口座カーブそのものが傷んでいる

こういった局面で、いつもと同じロットを使ってしまうことが成績悪化につながりやすいです。

そこで、これらをバラバラに眺めるのではなく、1つの状態としてまとめて評価できないかと考えました。
そのとき着想のヒントになったのが、バナッハ空間のような「ベクトルの大きさを測る」という見方でした。

バナッハ空間 資金管理システム – Stable Edge Quant では、現在の状態を4つの因子で評価します。

1. DD_Load

実現損益ベースのドローダウン負荷です。
口座の損益カーブがどれだけ傷んでいるかを表します。

2. Spread_Load

スプレッド負荷です。
短期売買では、スプレッド悪化はそのまま期待値悪化に直結するため、かなり重要な要素です。

3. MAE_Load

逆行幅負荷です。
実際のトレード履歴から、最近のトレードがどれくらい逆行しやすかったかを見ます。
これは「最近の地合いでエントリーがどれだけ踏まれやすいか」を表す指標として使えます。

4. Density_Load

トレード密度負荷です。
一定期間内にどれだけエントリー回数が増えているかを見ます。
オーバートレードの兆候を拾うための因子です。

これらを重み付きで合成し、RiskScore を算出します。
そして、その危険度に応じて RecommendedLot、つまり推奨ロットを表示する仕組みにしました。

最初の試作段階では、MAEや密度を価格から近似的に置く案も考えていました。
ただ、それだと「実際に自分がどうトレードしたか」という情報が抜け落ちてしまいます。

そこで完成版では、できるだけ実口座履歴ベースへ寄せました。
トレード密度は実際の entry deal 件数から算出し、MAE も closed trade の履歴と価格データから復元する形にしました。

これによって、単なる相場インジケータではなく、自分の売買履歴を反映した資金管理インジケータとして使えるようになりました。
これは今回かなり大きかったポイントです。

開発の途中で意外と大きな問題になったのが、サブウィンドウの数字がチカチカするという現象でした。

最初の版では、

• Equity をそのまま使う
• 現在の Ask を基準に損失額を再計算する
• 現在スプレッドをそのまま反映する
• 毎ティックで広範囲の履歴を再走査する

という構造になっていたため、最新バーの数値がかなり揺れていました。

理屈としては間違っていなくても、実際にチャートへ表示したときに見づらければ意味がありません。
そこで安定表示版では、

• 重い履歴再計算は新バー時のみ
• shift 0 は shift 1 をコピー
• 資本と1ロット損失額は新バー時にスナップショット

という設計に変更しました。

この修正によって、数値はかなり落ち着き、“読めるインジケータ” になったと思います。
実戦で使う道具として、ここはかなり重要でした。

このインジケータは、勝率を直接上げるものではありません。
聖杯のような売買シグナルを出すものでもありません。

しかし、トレードにおいて本当に怖いのは、
「調子が悪い局面でも同じように張ってしまうこと」
「環境が悪いのに無理に回数を増やしてしまうこと」
だと思っています。

バナッハ空間 資金管理システム – Stable Edge Quant は、そうした危険を可視化し、
“今は攻める局面か、抑える局面か”
を判断しやすくするためのツールです。

地味ですが、非常に本質的な役割です。

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今回あえて「バナッハ空間」という名前を入れたのは、単に数学っぽく見せたかったからではありません。
複数の要因を1つの状態ベクトルとして捉え、その大きさに応じて行動を変える、という発想の核を表したかったからです。

もちろん、厳密にバナッハ空間の理論をそのまま市場へ適用しているわけではありません。
ただ、数学の抽象的な見方が、トレードの現実的な資金管理設計につながった、という意味でこの名前はしっくりきました。

今回の開発で改めて感じたのは、資金管理もまた十分に“研究対象”になりうるということです。
エントリー手法だけでなく、どれだけ張るか を数式とロジックで扱う余地はまだまだ大きいと思います。

バナッハ空間 資金管理システム – Stable Edge Quant は、その第一歩として形にしたインジケータです。
派手なシグナル系ではありませんが、短期売買におけるリスクのかけすぎを防ぎ、トレード全体を安定化させるための土台として活用できると考えています。

今後は、さらにEA連携やMagic別管理、手法別のチューニングなども進めていきたいところです。
資金管理は後回しにされがちですが、実際にはトレードの寿命を決める非常に重要な要素です。

このインジケータが、
「どこで入るか」だけでなく、「どれだけ張るか」を考えるきっかけ
になればうれしいです。